PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPG.L с JEPI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPG.L с JEPI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEPG.L returned 1.21% vs 8.10% for JEPI.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPG.L и JEPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPG.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью 0.22%.

JEPG.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.72%
1 год
1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.99%
1 год
8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPG.L и JEPI.L

2026 (YTD)20252024
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-2.64%12.39%-2.59%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		0.22%8.11%-2.06%

Correlation

The correlation between JEPG.L and JEPI.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.47

The correlation between JEPG.L and JEPI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с QYLDJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.L
Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEPIJEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPQ.LJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEGP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с AAPI.L

Доходность на риск

JEPG.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPG.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPG.LJEPI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.99

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.47

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.29

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

3.92

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPG.L vs. JEPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPG.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа JEPI.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPG.L и JEPI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPG.LJEPI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.99

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.33

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JEPG.L и JEPI.L

Максимальная просадка JEPG.L за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPG.L и JEPI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPG.LJEPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-14.36%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-6.29%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.43%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.47%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.08%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPG.L и JEPI.L

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JEPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPG.LJEPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.11%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.36%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

8.20%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

11.81%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

11.81%

-0.84%

Сравнение комиссий JEPG.L и JEPI.L

И JEPG.L, и JEPI.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPG.L и JEPI.L

Дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности JEPI.L в 8.33%

ПозицияTTM20252024
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.88%7.86%6.50%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.33%7.08%0.62%

Часто задаваемые вопросы

JEPG.L and JEPI.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPG.L and JEPI.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPG.L is categorized as Global Equities, while JEPI.L is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPG.L и JEPI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор