Сравнение QYLD с IQQ
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2 while IQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IQQ.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и IQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 8.72%
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $83.69M | $79.14M | $99.48M |
Сравнение доходности по годам QYLD и IQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.73% |
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between QYLD and IQQ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. IQQ — Ранг доходности на риск
QYLD
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QYLD c IQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | IQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и IQQ
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки IQQ в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и IQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -8.80% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.14% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -3.39% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и IQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 25.88% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 25.88% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 25.88% | -10.24% |
Сравнение комиссий QYLD и IQQ
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и IQQ
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, тогда как IQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QYLD and IQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.00% for IQQ.
QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while IQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.10% for IQQ.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и IQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор