PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXQ с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, QXQ returned 42.54% vs 5.97% for USDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.98% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 1.79%.

QXQ

1 день
-0.46%
1 месяц
8.49%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.48%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и USDX

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		20.42%19.78%9.61%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%4.69%

Correlation

The correlation between QXQ and USDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г.

0.04

Сравнение распределения секторов QXQ и USDX

Секторы
QXQ
USDX

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
84.7%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QXQ
53.7%
USDX

-

Коммуникационные услуги

QXQ
15.8%
USDX

-

Потребительский циклический сектор

QXQ
12.2%
USDX

-

Потребительский защитный сектор

QXQ
7.7%
USDX

-

Здравоохранение

QXQ
4.2%
USDX

-

Промышленность

QXQ
3.1%
USDX

-

Коммунальные услуги

QXQ
1.4%
USDX

-

Сырьевые материалы

QXQ
1.1%
USDX

-

Энергетика

QXQ
0.6%
USDX

-

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
USDX
84.7%

Недвижимость

QXQ
0.1%
USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с QQMGQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с PQAP
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

QXQ vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QXQUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.11

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.82

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.77

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

6.40

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

43.95

-29.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QXQ vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QXQUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

3.96

-2.74

Просадки

Сравнение просадок QXQ и USDX

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-0.94%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-0.94%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.64%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-0.06%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.14%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и USDX

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

0.98%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

1.73%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

1.93%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

1.68%

+20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

1.68%

+20.01%

Сравнение комиссий QXQ и USDX

И QXQ, и USDX имеют комиссию равную 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и USDX

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности USDX в 5.90%

ПозицияTTM20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.87%18.21%1.97%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

QXQ and USDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (4.41%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, QXQ leads with 42.54% vs 5.97% for USDX. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 42.54% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QXQ and USDX have the same expense ratio: 0.98% per year.

QXQ has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 5.90% for USDX.

QXQ is categorized as Nasdaq-100, while USDX is Intermediate Core Bond.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор