Сравнение QXQ с USDX
QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, QXQ returned 25.85% vs 6.06% for USDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QXQ и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXQ показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.34%.
QXQ
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QXQ и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 12.98% | 19.78% | 9.70% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.34% | 6.25% | 4.88% |
Correlation
The correlation between QXQ and USDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXQ vs. USDX — Ранг доходности на риск
QXQ
USDX
Сравнение QXQ c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QXQ | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.71 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 6.49 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 40.72 | -32.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QXQ и USDX
Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXQ | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -0.94% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -0.94% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -0.30% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -0.07% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.15% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXQ и USDX
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXQ | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 0.67% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 1.95% | +13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 2.07% | +16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 1.75% | +20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 1.75% | +20.41% |
Сравнение комиссий QXQ и USDX
И QXQ, и USDX имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXQ и USDX
Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, что больше доходности USDX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 15.87% | 18.21% | 1.97% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
QXQ and USDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXQ has higher volatility (7.14%) compared to USDX (0.67%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, QXQ leads with 25.85% vs 6.06% for USDX. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 25.85% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QXQ and USDX have the same expense ratio: 0.98% per year.
QXQ has the higher dividend yield at 15.87%, compared with 6.88% for USDX.
QXQ is categorized as Nasdaq-100, while USDX is Intermediate Core Bond.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXQ и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор