Сравнение QXQ с PBQQ
QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, QXQ returned 42.54% vs 20.80% for PBQQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности QXQ и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXQ показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у PBQQ с доходностью 9.10%.
QXQ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QXQ и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 20.42% | 20.04% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.10% | 15.44% |
Correlation
The correlation between QXQ and PBQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between QXQ and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXQ vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
QXQ
PBQQ
Сравнение QXQ c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QXQ | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.59 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.43 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 21.19 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QXQ | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок QXQ и PBQQ
Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXQ | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -12.92% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -4.71% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.21% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -1.25% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.98% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXQ и PBQQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXQ | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 1.04% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 5.51% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 7.17% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 11.86% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 11.86% | +9.83% |
Сравнение комиссий QXQ и PBQQ
QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXQ и PBQQ
Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности PBQQ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 14.87% | 18.21% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QXQ and PBQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QXQ has higher volatility (4.41%) compared to PBQQ (1.04%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, QXQ leads with 42.54% vs 20.80% for PBQQ. On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 42.54% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.
QXQ has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 0.01% for PBQQ.
QXQ is categorized as Nasdaq-100, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Summit Global Investments and PGIM. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.50% for PBQQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXQ и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор