PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

QVOY и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и EAOR

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%17.19%-0.53%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с EAOMQVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий QVOY и EAOR

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

QVOY vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.89

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.88

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

8.25

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между QVOY и EAOR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и EAOR

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности EAOR в 2.47%

TTM202520242023202220212020
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.06%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и EAOR

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-22.91%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.80%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.26%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.18%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.77%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и EAOR

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.20%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

6.61%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

11.10%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

10.46%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

10.41%

+4.62%