PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOPX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOPX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOPX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOPX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		1.38%0.38%5.71%3.55%-7.28%2.49%1.46%1.84%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

QVOPX

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.60%
1 год
0.19%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.49%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Alternatives Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с QVOPX:
QVOPX с QQQQVOPX с OPGSXQVOPX с QSPRXQVOPX с QSPIXQVOPX с ADANXQVOPX с ARBIXQVOPX с JAAAX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий QVOPX и FCRIX

QVOPX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund

Доходность на риск

QVOPX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOPX
Ранг доходности на риск QVOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOPX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOPXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

2.30

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

5.70

-5.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

2.26

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

5.76

-5.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

23.55

-23.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOPX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOPX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOPX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOPXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.30

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Корреляция

Корреляция между QVOPX и FCRIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOPX и FCRIX

Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		0.73%0.74%2.10%4.62%2.55%2.87%1.90%2.01%1.77%1.59%0.26%0.53%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVOPX и FCRIX

Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOPXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-26.74%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-1.31%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-15.33%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.25%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.28%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.34%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOPX и FCRIX

Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOPXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.22%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

2.06%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

3.32%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

4.20%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

6.47%

-2.16%