Сравнение QVOL с QQQ
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QVOL is a Derivative Income fund actively managed by Infrastructure Capital Advisors, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QVOL is actively managed, while QQQ is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -7.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 20.72%
- Всё время*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам QVOL и QQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -2.31% |
Correlation
The correlation between QVOL and QQQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQ
Сравнение QVOL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и QQQ
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -82.97% | +74.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -6.61% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -32.65% | +29.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 18.78% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 22.81% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 22.45% | +7.44% |
Сравнение комиссий QVOL и QQQ
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и QQQ
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QQQ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.44% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QVOL and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
QVOL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.44% for QQQ.
QVOL is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор