Сравнение QVOL с QQA
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOL и QQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 8.42% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 3.48% |
Correlation
The correlation between QVOL and QQA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. QQA — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение QVOL c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и QQA
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -19.73% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.02% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.53% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 13.82% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 18.58% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 18.58% | +13.95% |
Сравнение комиссий QVOL и QQA
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и QQA
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности QQA в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.27% | 9.78% | 4.29% |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QVOL and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
QQA has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.94% for QVOL.
They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор