PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMT с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

QVMT и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMT и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции QVMT превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 12.17% против 11.23% соответственно.

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с QDIVQVMT с RSPUQVMT с IVVQVMT с VOO
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий QVMT и RSPM

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

QVMT vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.66

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.60

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

5.27

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между QVMT и RSPM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и RSPM

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок QVMT и RSPM

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMTRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-61.18%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-15.67%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-27.19%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-39.84%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.08%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.83%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.75%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и RSPM

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 4.26%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMTRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.20%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

13.59%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.71%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.12%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.91%

-0.83%