PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMT с DIVG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - QVMT tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index while DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QVMT returned 34.61% vs 23.60% for DIVG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QVMT charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у DIVG с доходностью 12.35%.

QVMT

1 день
-1.55%
1 месяц
1.85%
С начала года
16.07%
6 месяцев
18.74%
1 год
34.61%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.79%

DIVG

1 день
0.11%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.84%
1 год
23.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMT и DIVG

2026 (YTD)202520242023
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		16.07%19.08%14.40%6.62%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		12.35%11.31%16.60%5.71%

Correlation

The correlation between QVMT and DIVG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between QVMT and DIVG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ
Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD

Доходность на риск

QVMT vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTDIVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.21

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.23

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.63

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

14.79

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVG равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTDIVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.45

-0.86

Просадки

Сравнение просадок QVMT и DIVG

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и DIVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMTDIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-14.95%

-33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-5.13%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-2.28%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и DIVG

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что QVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMTDIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.89%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.40%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

10.74%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

13.20%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

13.20%

+7.85%

Сравнение комиссий QVMT и DIVG

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и DIVG

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DIVG в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.05%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.07%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

QVMT and DIVG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMT has higher volatility (3.36%) compared to DIVG (2.89%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs DIVG's -14.95%.

On 1-year performance, QVMT leads with 34.61% vs 23.60% for DIVG. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVMT has performed better with a 34.61% return vs 23.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.07% for QVMT.

QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 0.39% for DIVG.

QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMT и DIVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор