Сравнение QVMT с DIVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG).
QVMT и DIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMT и DIVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMT и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 6.62% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 7.23% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 7.23%.
QVMT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
DIVG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMT и DIVG
QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.
Доходность на риск
QVMT vs. DIVG — Ранг доходности на риск
QVMT
DIVG
Сравнение QVMT c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMT | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.26 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMT | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.92 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.36 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между QVMT и DIVG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMT и DIVG
Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DIVG в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.07% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVMT и DIVG
Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и DIVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMT | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -14.95% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.50% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -2.06% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -2.39% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.80% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMT и DIVG
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMT | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.71% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.96% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 15.48% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 13.41% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 13.41% | +7.67% |