Сравнение QVMP.DE с SPMO
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QVMP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.50%/yr vs 23.84%/yr for SPMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QVMP.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 23.64%.
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 23.64%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 23.64% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | -4.90% | 31.82% | 17.68% | 28.77% | 3.73% | 9.84% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and SPMO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
SPMO
Сравнение QVMP.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 3.17 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 10.29 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и SPMO
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -32.02% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -11.63% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -25.02% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -25.02% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -6.34% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.51% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.58% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и SPMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) составляет 2.72%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 8.49% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 14.63% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 18.41% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 19.60% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.94% | -3.86% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и SPMO
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и SPMO
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and SPMO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
QVMP.DE is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор