Сравнение QVMP.DE с SCHG
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QVMP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.32%/yr vs 14.14%/yr for SCHG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QVMP.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 23.28%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.58%.
QVMP.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 23.28%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 23.28% | 1.52% | 37.26% | 3.43% | 6.14% | 36.89% | -1.58% | 28.89% | -3.41% | 0.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.58% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 7.96% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and SCHG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.41 |
The correlation between QVMP.DE and SCHG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
SCHG
Сравнение QVMP.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMP.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | 1.11 | +6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.35 | 3.17 | +20.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и SCHG
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -31.88% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -15.64% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -28.18% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -30.34% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -5.31% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.23% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 5.48% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и SCHG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) составляет 4.35%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.14% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 11.64% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 16.25% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 22.05% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 21.90% | -3.57% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и SCHG
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и SCHG
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and SCHG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
QVMP.DE is categorized as S&P 500, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор