Сравнение QVMP.DE с SCHG
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QVMP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.50%/yr vs 16.68%/yr for SCHG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QVMP.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.69%.
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.00% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 4.87% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and SCHG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
SCHG
Сравнение QVMP.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 1.42 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 4.12 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.41 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.76 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и SCHG
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -31.88% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -15.64% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -28.18% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -30.34% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.46% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.23% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 5.40% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и SCHG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) составляет 2.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 3.18% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 11.13% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 15.84% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 21.97% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.86% | -4.78% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и SCHG
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и SCHG
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SCHG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and SCHG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
QVMP.DE is categorized as S&P 500, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор