Сравнение QVMP.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QVMP.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 5.88% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.34% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 4.87% |
Разные валюты инструментов
QVMP.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%.
QVMP.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMP.DE и SCHG
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
SCHG
Сравнение QVMP.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 1.83 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QVMP.DE и SCHG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и SCHG
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и SCHG
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -34.59% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -16.41% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -34.59% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -12.51% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.22% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.84% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и SCHG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) составляет 3.52%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.83% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 12.82% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 24.67% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 22.00% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.88% | -4.69% |