Сравнение QVGIX с RAPZX
QVGIX (Invesco Global Allocation Fund) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, QVGIX returned 6.91%/yr vs 6.83%/yr for RAPZX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVGIX charges 1.15%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и RAPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 13.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QVGIX имеют среднегодовую доходность 6.91%, а акции RAPZX немного отстают с 6.83%.
QVGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.91%
RAPZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам QVGIX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 9.04% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 13.81% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Correlation
The correlation between QVGIX and RAPZX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between QVGIX and RAPZX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVGIX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
QVGIX
RAPZX
Сравнение QVGIX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.99 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 11.16 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.77 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и RAPZX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и RAPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVGIX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -30.69% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -5.96% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.00% | -8.84% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -19.31% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -30.69% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.03% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -8.06% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.59% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и RAPZX
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVGIX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.18% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 8.80% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 10.15% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 12.83% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.78% | -1.84% |
Сравнение комиссий QVGIX и RAPZX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и RAPZX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности RAPZX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.23% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.27% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVGIX and RAPZX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVGIX has higher volatility (2.48%) compared to RAPZX (2.18%). In terms of maximum drawdown, QVGIX dropped -22.91% vs RAPZX's -30.69%.
QVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVGIX и RAPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор