PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с VMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford US Value ETF (VMAX).

QUVU и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и VMAX

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		0.14%14.54%9.83%5.68%
VMAX
Hartford US Value ETF		4.56%15.65%15.89%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.56%.

QUVU

1 день
0.16%
1 месяц
-3.68%
С начала года
0.14%
6 месяцев
5.12%
1 год
10.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.06%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.40%
1 год
19.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Сравнение комиссий QUVU и VMAX

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

QUVU vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUVMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.04

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.50

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.51

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.33

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.22

-0.12

Корреляция

Корреляция между QUVU и VMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и VMAX

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VMAX в 2.04%

TTM202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%
VMAX
Hartford US Value ETF		2.04%2.14%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и VMAX

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и VMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-19.05%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.74%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-1.64%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.72%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.77%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и VMAX

Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 4.07% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.90%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.83%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.40%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

15.78%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

15.78%

-3.46%