PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

QUVU и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и SEIV

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.08%27.43%19.73%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 1.08%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.08%
6 месяцев
8.03%
1 год
29.70%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий QUVU и SEIV

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

QUVU vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.64

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.30

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.42

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

11.95

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.64

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.99

+0.10

Корреляция

Корреляция между QUVU и SEIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и SEIV

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SEIV в 1.49%

TTM2025202420232022
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.49%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и SEIV

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-18.18%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.85%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-3.78%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.60%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и SEIV

Текущая волатильность для Hartford Quality Value ETF (QUVU) составляет 4.09%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что QUVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.50%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.25%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

16.80%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

16.80%

-4.47%