PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

QUVU и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и SCHV

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с HDV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий QUVU и SCHV

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

QUVU vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.15

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.64

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.48

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

6.91

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.15

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.68

+0.41

Корреляция

Корреляция между QUVU и SCHV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и SCHV

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что сопоставимо с доходностью SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и SCHV

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-37.08%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.93%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.58%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.86%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.55%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и SCHV

Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 4.09% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.13%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.08%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.42%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

14.48%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

16.91%

-4.58%