PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с ROSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).

QUVU и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и ROSC

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.97%10.18%7.28%16.92%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 3.97%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROSC

1 день
0.79%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.97%
6 месяцев
8.41%
1 год
22.91%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с CSTKQUVU с GCOWQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP

Сравнение комиссий QUVU и ROSC

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF

Доходность на риск

QUVU vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUROSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.19

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.97

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.49

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.19

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.43

+0.66

Корреляция

Корреляция между QUVU и ROSC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и ROSC

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ROSC в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.01%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и ROSC

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и ROSC.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-43.13%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.91%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.56%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-7.31%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.14%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и ROSC

Текущая волатильность для Hartford Quality Value ETF (QUVU) составляет 4.09%, в то время как у Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что QUVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.23%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

11.16%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

19.30%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

19.41%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

20.26%

-7.93%