Сравнение QUVU с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
QUVU и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QUVU и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUVU и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | -0.02% | 14.54% | 9.83% | 8.32% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
QUVU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUVU и RODM
QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
QUVU vs. RODM — Ранг доходности на риск
QUVU
RODM
Сравнение QUVU c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUVU | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.41 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.15 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.48 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 16.44 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUVU | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.41 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.50 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между QUVU и RODM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUVU и RODM
Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | 1.97% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок QUVU и RODM
Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUVU | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -35.98% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.40% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.14% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -6.46% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.99% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUVU и RODM
Текущая волатильность для Hartford Quality Value ETF (QUVU) составляет 4.09%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что QUVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUVU | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.20% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.95% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 13.39% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 13.42% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 15.21% | -2.88% |