Сравнение QUVU с PVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).
QUVU и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QUVU и PVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUVU и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | -0.02% | 14.54% | 9.83% | 8.32% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.33% | 24.13% | 19.30% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.33%.
QUVU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVAL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUVU и PVAL
QUVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.
Доходность на риск
QUVU vs. PVAL — Ранг доходности на риск
QUVU
PVAL
Сравнение QUVU c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUVU | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.45 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.00 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.02 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 8.88 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUVU | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.45 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.96 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QUVU и PVAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUVU и PVAL
Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности PVAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | 1.97% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок QUVU и PVAL
Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и PVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUVU | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -16.64% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -7.77% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.86% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.10% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.71% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUVU и PVAL
Текущая волатильность для Hartford Quality Value ETF (QUVU) составляет 4.09%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что QUVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUVU | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.41% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 8.51% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 16.11% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 15.37% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 15.37% | -3.04% |