PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с MGV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

QUVU и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и MGV

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		0.14%14.54%9.83%8.32%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.62%15.45%16.94%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.62%.

QUVU

1 день
0.16%
1 месяц
-3.68%
С начала года
0.14%
6 месяцев
5.12%
1 год
10.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.11%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.79%
1 год
15.28%
3 года*
15.23%
5 лет*
11.40%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Сравнение комиссий QUVU и MGV

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

QUVU vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.05

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

6.21

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.46

+0.65

Корреляция

Корреляция между QUVU и MGV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и MGV

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и MGV

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-55.87%

+42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.83%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.55%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-7.76%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.53%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и MGV

Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.51%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.47%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.59%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

13.55%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

16.33%

-4.01%