PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

QUVU и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и MDLV

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с HDV
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV

Сравнение комиссий QUVU и MDLV

QUVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
QUVU
Hartford Quality Value ETF

Доходность на риск

QUVU vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.19

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.63

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

6.39

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.19

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.01

+0.09

Корреляция

Корреляция между QUVU и MDLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и MDLV

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и MDLV

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-10.71%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.55%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.85%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.34%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.22%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и MDLV

Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.47%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

6.50%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

11.89%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

10.55%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

10.55%

+1.78%