Сравнение QUVU с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
QUVU и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности QUVU и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUVU и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | -0.02% | 14.54% | 9.83% | 8.32% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.41% | 12.85% | 12.18% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.41%.
QUVU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUVU и IUSV
QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
QUVU vs. IUSV — Ранг доходности на риск
QUVU
IUSV
Сравнение QUVU c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUVU | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.08 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUVU | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между QUVU и IUSV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUVU и IUSV
Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | 1.97% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок QUVU и IUSV
Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUVU | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -56.88% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.23% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.35% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -6.33% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.63% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUVU и IUSV
Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUVU | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.84% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.78% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 15.67% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 14.59% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 17.08% | -4.75% |