PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

QUVU и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и ILCV

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий QUVU и ILCV

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

QUVU vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.11

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.60

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.42

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

6.69

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.44

+0.65

Корреляция

Корреляция между QUVU и ILCV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и ILCV

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и ILCV

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-58.63%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.82%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.51%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-9.39%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.50%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и ILCV

Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.78%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.65%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.28%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

14.25%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

16.68%

-4.35%