Сравнение QUVU с HTAB

С начала года, QUVU показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 0.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HTAB в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTAB равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QUVU и HTAB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HTAB в 3.91%

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и HTAB.

Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.