Сравнение QUVU с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
QUVU и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QUVU и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUVU и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | -0.02% | 14.54% | 9.83% | 8.32% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | 2.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.
QUVU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUVU и CDC
QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
QUVU vs. CDC — Ранг доходности на риск
QUVU
CDC
Сравнение QUVU c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUVU | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4.26 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUVU | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.74 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между QUVU и CDC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUVU и CDC
Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности CDC в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | 1.97% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок QUVU и CDC
Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUVU | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -21.37% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.27% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.49% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -5.14% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.82% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUVU и CDC
Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUVU | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.81% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.04% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 13.59% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 12.56% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 13.22% | -0.89% |