Сравнение QUTM.DE с QTUM
QUTM.DE (VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - QUTM.DE tracks the MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR) while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past year, QUTM.DE returned 59.55% vs 91.82% for QTUM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUTM.DE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности QUTM.DE и QTUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QUTM.DE торгуется в EUR, в то время как QTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QUTM.DE показывает доходность 33.86%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.87%.
QUTM.DE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 15.40%
- С начала года
- 33.86%
- 6 месяцев
- 29.52%
- 1 год
- 59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 53.87%
- 6 месяцев
- 48.27%
- 1 год
- 91.82%
- 3 года*
- 47.47%
- 5 лет*
- 30.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUTM.DE и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | 33.86% | 14.59% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 42.34% | 24.40% |
Correlation
The correlation between QUTM.DE and QTUM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between QUTM.DE and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUTM.DE vs. QTUM — Ранг доходности на риск
QUTM.DE
QTUM
Сравнение QUTM.DE c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUTM.DE | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.54 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 7.37 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 24.99 | -19.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUTM.DE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.58 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.09 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок QUTM.DE и QTUM
Максимальная просадка QUTM.DE за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки QTUM в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUTM.DE и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUTM.DE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -35.88% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -12.53% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -1.21% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.10% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 3.69% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUTM.DE и QTUM
VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что QUTM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUTM.DE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 9.00% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 19.24% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 25.85% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 25.55% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 26.68% | +3.48% |
Сравнение комиссий QUTM.DE и QTUM
QUTM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUTM.DE и QTUM
QUTM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.77% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUTM.DE and QTUM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for QUTM.DE.
QUTM.DE tracks MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR), while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.55% for QUTM.DE and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для QUTM.DE и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор