PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSIX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUSIX с FTISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

QUSIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности QUSIX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUSIX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		-3.06%26.42%-1.98%21.28%-17.13%15.56%6.67%20.71%-18.81%33.46%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, QUSIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUSIX имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции FTISX немного впереди с 7.72%.

QUSIX

1 день
0.68%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-3.35%
1 год
15.34%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.51%

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с QUSIX:
QUSIX с QQQQUSIX с AVDVQUSIX с DFISQUSIX с LVHIQUSIX с QFVOXQUSIX с QISIXQUSIX с USBNX
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX

Сравнение комиссий QUSIX и FTISX

QUSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund

Доходность на риск

QUSIX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSIX
Ранг доходности на риск QUSIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSIX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSIXFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.78

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.59

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSIX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTISX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSIX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSIXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.08

Корреляция

Корреляция между QUSIX и FTISX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSIX и FTISX

Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FTISX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		3.01%2.92%3.28%2.48%4.90%2.43%3.89%2.96%5.09%3.00%2.06%2.20%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок QUSIX и FTISX

Максимальная просадка QUSIX за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUSIXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-61.12%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.75%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-31.45%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-39.55%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-8.33%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-11.05%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.97%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSIX и FTISX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) составляет 5.10%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUSIXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.16%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.98%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

13.46%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

13.40%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

13.94%

+0.35%