Сравнение QUSIX с DLDRX
QUSIX (Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both mutual funds - QUSIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Pear Tree Funds, while DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, QUSIX returned 7.78%/yr vs 14.27%/yr for DLDRX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QUSIX charges 1.05%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.
Доходность
Сравнение доходности QUSIX и DLDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSIX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции QUSIX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 7.78% против 14.27% соответственно.
QUSIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 7.78%
DLDRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам QUSIX и DLDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 4.43% | 26.42% | -1.98% | 21.28% | -17.13% | 15.56% | 6.67% | 20.71% | -18.81% | 33.46% |
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 27.78% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
Correlation
The correlation between QUSIX and DLDRX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.43 |
The correlation between QUSIX and DLDRX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSIX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск
QUSIX
DLDRX
Сравнение QUSIX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSIX | DLDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 7.52 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 23.70 | -20.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSIX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 3.11 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.40 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок QUSIX и DLDRX
Максимальная просадка QUSIX за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и DLDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSIX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -69.13% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -7.49% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -32.44% | +18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -32.44% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -54.24% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | 0.00% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -20.77% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.37% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSIX и DLDRX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) составляет 3.46%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSIX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.59% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 13.47% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 18.14% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 25.65% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 25.49% | -11.11% |
Сравнение комиссий QUSIX и DLDRX
QUSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSIX и DLDRX
Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DLDRX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 1.83% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 2.80% | 2.92% | 3.28% | 2.48% | 4.90% | 2.43% | 3.89% | 2.96% | 5.09% | 3.00% | 2.06% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
QUSIX and DLDRX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLDRX has higher volatility (4.59%) compared to QUSIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, QUSIX dropped -42.87% vs DLDRX's -69.13%.
DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSIX и DLDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор