Сравнение QURE с P
QURE (uniQure N.V.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while P operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, QURE returned 11.46%/yr vs 21.03%/yr for P. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у P с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции QURE уступали акциям P по среднегодовой доходности: 11.46% против 21.03% соответственно.
QURE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 41.31%
- 1 год
- 72.42%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 11.46%
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам QURE и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 15.21% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -49.58% | 148.65% | 47.12% | 249.82% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between QURE and P is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between QURE and P shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QURE:
$1.73B
P:
$23.61B
QURE:
-$3.58
P:
$0.56
QURE:
88.98
P:
6.67
QURE:
$18.09M
P:
$3.66B
QURE:
$13.42M
P:
$2.58B
QURE:
-$164.53M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. P — Ранг доходности на риск
QURE
P
Сравнение QURE c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QURE | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.50 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QURE и P
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -69.43% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -42.26% | -44.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | -48.63% | -38.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -48.63% | -41.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | -69.43% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.46% | -26.74% | -39.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.61% | -24.44% | -32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.75% | 21.89% | +31.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и P
Текущая волатильность для uniQure N.V. (QURE) составляет 24.13%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что QURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.13% | 26.95% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.07% | 45.02% | +47.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 273.03% | 68.32% | +204.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.02% | 52.74% | +101.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.76% | 51.15% | +68.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и P
Ни QURE, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and P have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to QURE (24.13%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор