PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

QULL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QULL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%17.61%38.03%57.07%-42.00%38.78%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий QULL и XTAP

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

QULL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.16

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.79

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.45

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.90

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между QULL и XTAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и XTAP

Ни QULL, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QULL и XTAP

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-22.13%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-11.83%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

0.00%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-3.57%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

1.73%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и XTAP

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

0.99%

+10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

2.61%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

14.34%

+23.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

14.60%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

14.60%

+20.89%