Сравнение QUID.L с XT01.L
QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. QUID.L is actively managed, while XT01.L is passively managed. Over the past 5 years, QUID.L returned 3.26%/yr vs 3.95%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QUID.L charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности QUID.L и XT01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUID.L показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у XT01.L с доходностью 1.86%.
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
XT01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUID.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.25% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.86% | -2.79% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -4.63% |
Correlation
The correlation between QUID.L and XT01.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUID.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
QUID.L
XT01.L
Сравнение QUID.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUID.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.71 | 1.10 | +1.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 0.79 | +8.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.59 | 1.96 | +73.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUID.L и XT01.L
Максимальная просадка QUID.L за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки XT01.L в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUID.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUID.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -15.30% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -4.47% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.45% | -9.74% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -15.30% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.37% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -7.24% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.80% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUID.L и XT01.L
Текущая волатильность для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) составляет 0.17%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что QUID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUID.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 1.26% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 4.72% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 6.37% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 8.35% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 8.30% | -7.68% |
Сравнение комиссий QUID.L и XT01.L
QUID.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUID.L и XT01.L
Дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUID.L and XT01.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
QUID.L is categorized as Ultrashort Bond, while XT01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for QUID.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для QUID.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор