Сравнение QUID.L с WNRG.L
QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. QUID.L is actively managed, while WNRG.L is passively managed. Over the past 10 years, QUID.L returned 1.99%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QUID.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности QUID.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QUID.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QUID.L показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции QUID.L уступали акциям WNRG.L по среднегодовой доходности: 1.99% против 8.51% соответственно.
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам QUID.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 1.57% | 0.26% | 0.52% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between QUID.L and WNRG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г. | -0.04 |
The correlation between QUID.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUID.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
QUID.L
WNRG.L
Сравнение QUID.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUID.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.71 | 1.31 | +1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 2.23 | +7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.59 | 5.81 | +69.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUID.L и WNRG.L
Максимальная просадка QUID.L за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUID.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUID.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -59.34% | +56.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -16.52% | +16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.45% | -21.66% | +21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -22.11% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.47% | -59.34% | +56.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -10.03% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -12.66% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 6.35% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUID.L и WNRG.L
Текущая волатильность для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) составляет 0.17%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что QUID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUID.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 6.42% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 18.68% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 21.51% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 23.88% | -23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 33.22% | -32.60% |
Сравнение комиссий QUID.L и WNRG.L
QUID.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUID.L и WNRG.L
Дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUID.L and WNRG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
QUID.L is categorized as Ultrashort Bond, while WNRG.L is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.19% for QUID.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для QUID.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор