Сравнение QUID.L с VRPS.L
QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. QUID.L is actively managed, while VRPS.L is passively managed. Over the past 5 years, QUID.L returned 3.27%/yr vs 3.96%/yr for VRPS.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QUID.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности QUID.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QUID.L торгуется в GBP, в то время как VRPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QUID.L показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у VRPS.L с доходностью 2.21%.
QUID.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.00%
VRPS.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUID.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.10% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 1.57% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.21% | -1.25% | 12.75% | 3.81% | 1.00% | 4.61% | 1.13% | 13.26% | -4.61% |
Correlation
The correlation between QUID.L and VRPS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUID.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
QUID.L
VRPS.L
Сравнение QUID.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUID.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 1.13 | +1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.65 | 1.04 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.30 | 2.84 | +74.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUID.L и VRPS.L
Максимальная просадка QUID.L за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки VRPS.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUID.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUID.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -27.14% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -4.75% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.45% | -9.37% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -15.84% | +13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -2.27% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -4.63% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.74% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUID.L и VRPS.L
Текущая волатильность для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) составляет 0.17%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что QUID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUID.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 1.96% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 5.23% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 6.86% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 8.75% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 12.29% | -11.67% |
Сравнение комиссий QUID.L и VRPS.L
QUID.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUID.L и VRPS.L
Дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VRPS.L в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 4.18% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUID.L and VRPS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
QUID.L is categorized as Ultrashort Bond, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for QUID.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для QUID.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор