Сравнение QUID.L с STEA.L
QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. QUID.L is actively managed, while STEA.L is passively managed. Over the past 5 years, QUID.L returned 3.26%/yr vs 2.95%/yr for STEA.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QUID.L charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности QUID.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QUID.L торгуется в GBP, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QUID.L показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -1.93%.
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
STEA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUID.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 1.57% | 0.26% | 0.06% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.93% | 12.29% | 1.80% | 6.97% | -2.10% | -2.70% | 7.22% | 0.74% | -2.44% | 0.70% |
Correlation
The correlation between QUID.L and STEA.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUID.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
QUID.L
STEA.L
Сравнение QUID.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUID.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.71 | 1.07 | +1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 0.79 | +8.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.59 | 2.06 | +73.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUID.L и STEA.L
Максимальная просадка QUID.L за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки STEA.L в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUID.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUID.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -21.02% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -2.69% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.45% | -2.97% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -10.92% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.42% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -3.74% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.03% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUID.L и STEA.L
Текущая волатильность для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) составляет 0.17%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что QUID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUID.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 1.20% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 3.78% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 5.07% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 7.04% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 8.33% | -7.71% |
Сравнение комиссий QUID.L и STEA.L
QUID.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUID.L и STEA.L
Дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUID.L and STEA.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
QUID.L is categorized as Ultrashort Bond, while STEA.L is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.19% for QUID.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для QUID.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор