Сравнение QUBX с TSLG
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs 7.16% for TSLG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -36.05%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -36.05%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -83.01% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -36.05% | 39.09% |
Correlation
The correlation between QUBX and TSLG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. TSLG — Ранг доходности на риск
QUBX
TSLG
Сравнение QUBX c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.13 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.25 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и TSLG
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -82.86% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -54.61% | -41.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -67.70% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -59.06% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | 28.85% | +49.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и TSLG
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 47.14% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 33.68%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | 33.68% | +13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | 62.59% | +70.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 89.39% | +109.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 115.26% | +83.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 115.26% | +83.06% |
Сравнение комиссий QUBX и TSLG
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и TSLG
QUBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.24% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
QUBX and TSLG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (47.14%) compared to TSLG (33.68%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, TSLG leads with 7.16% vs -94.95% for QUBX. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 33.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 7.16% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 0.00% for QUBX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.75% for TSLG.
TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор