Сравнение QUBX с MUU
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs 2599.25% for MUU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -83.01% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 342.10% |
Correlation
The correlation between QUBX and MUU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. MUU — Ранг доходности на риск
QUBX
MUU
Сравнение QUBX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.63 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 47.69 | -48.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 152.81 | -154.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и MUU
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -75.07% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -55.25% | -41.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -55.25% | -41.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -23.62% | -48.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | 17.31% | +60.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и MUU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) составляет 47.14%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что QUBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | 62.52% | -15.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | 125.23% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 152.52% | +46.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 142.32% | +56.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 142.32% | +56.00% |
Сравнение комиссий QUBX и MUU
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и MUU
QUBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUBX and MUU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to QUBX (47.14%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -94.95% for QUBX. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, QUBX has been the lower-risk option at 47.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for QUBX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор