PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUASX с ACGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Income Fund (ACGYX).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

AB Income Fund

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с MISHXACGYX с ALTFXACGYX с AGDAX

Сравнение комиссий QUASX и ACGYX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

QUASX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.82

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

4.08

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGYX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между QUASX и ACGYX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и ACGYX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и ACGYX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUASXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-21.58%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-3.36%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-21.58%

-25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-3.54%

-17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-5.45%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.05%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и ACGYX

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUASXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

1.70%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

2.78%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

4.71%

+23.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

6.45%

+19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

5.44%

+20.00%