PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с VWCE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 11.97%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QUAL торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

VWCE.DE

1 день
1.71%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.00%
6 месяцев
11.71%
1 год
26.52%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%8.41%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.00%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%7.58%

Correlation

The correlation between QUAL and VWCE.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.62

The correlation between QUAL and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

QUAL vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.05

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.97

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.86

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

11.93

-1.33

QUAL vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и VWCE.DE

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-33.91%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.91%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-17.27%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-26.11%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.01%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.43%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и VWCE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.93%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.70%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.46%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.33%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.33%

+0.78%

Сравнение комиссий QUAL и VWCE.DE

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и VWCE.DE

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and VWCE.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWCE.DE is Global Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор