PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с DTLA.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 11.97%/yr vs -6.37%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.86%.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

DTLA.L

1 день
0.44%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.30%
3 года*
-1.20%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-6.69%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.86%4.49%-6.90%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.65%

Correlation

The correlation between QUAL and DTLA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

-0.03

The correlation between QUAL and DTLA.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Доходность на риск

QUAL vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALDTLA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.34

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.55

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.45

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

1.12

+9.48

QUAL vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и DTLA.L

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DTLA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-48.41%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.50%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-18.57%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-42.80%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-40.40%

+40.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-24.06%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.00%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и DTLA.L

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.33%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

6.74%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

10.03%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.95%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

14.79%

+3.32%

Сравнение комиссий QUAL и DTLA.L

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и DTLA.L

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and DTLA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DTLA.L is Government Bonds. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.07% for DTLA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и DTLA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор