PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quad/Graphics, Inc. (QUAD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности QUAD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quad/Graphics, Inc. (QUAD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAD
Quad/Graphics, Inc.		8.32%-5.27%33.56%32.84%2.00%4.71%-15.49%-57.47%-42.26%-11.19%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, QUAD показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции QUAD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.42% против 12.24% соответственно.

QUAD

1 день
1.36%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.32%
6 месяцев
12.86%
1 год
27.72%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.35%
10 лет*
-2.42%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quad/Graphics, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

QUAD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAD
Ранг доходности на риск QUAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quad/Graphics, Inc. (QUAD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUAD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

6.61

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUAD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.68

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.46

-0.58

Корреляция

Корреляция между QUAD и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QUAD и ^GSPC

Максимальная просадка QUAD за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

QUAD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.69%

-56.78%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-12.14%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.43%

-25.43%

-44.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.69%

-33.92%

-57.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.47%

-5.78%

-64.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.78%

-10.75%

-46.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

2.60%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAD и ^GSPC

Quad/Graphics, Inc. (QUAD) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что QUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUAD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.37%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

9.55%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.73%

18.33%

+28.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.65%

16.90%

+42.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.70%

18.05%

+46.65%