Сравнение QUAD с ^GSPC
QUAD (Quad/Graphics, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUAD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAD показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
QUAD
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 22.07%
- 6 месяцев
- 26.72%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- -5.95%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUAD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUAD Quad/Graphics, Inc. | 22.07% | 16.12% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between QUAD and ^GSPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
QUAD
^GSPC
Сравнение QUAD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quad/Graphics, Inc. (QUAD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.91 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок QUAD и ^GSPC
Максимальная просадка QUAD за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -9.10% | -82.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.72% | -2.97% | -63.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.90% | -1.13% | -55.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAD и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.95% | 12.19% | +33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.28% | 12.19% | +47.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.36% | 12.19% | +52.17% |
Часто задаваемые вопросы
QUAD and ^GSPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QUAD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор