PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с FNSTXQTSSX с FSKAXQTSSX с KAMIXQTSSX с POGSXQTSSX с QMLFX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий QTSSX и SGOIX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

QTSSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.21

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.80

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.59

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

10.79

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.21

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.86

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.88

-1.08

Корреляция

Корреляция между QTSSX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и SGOIX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и SGOIX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-35.54%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.35%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-21.39%

-30.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-8.91%

-24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-4.57%

-31.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.72%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и SGOIX

Текущая волатильность для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) составляет 5.93%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.40%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

9.85%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

13.64%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

11.77%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

11.37%

+12.27%