PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и DHAMX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%19.66%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с OTRFXQTSSX с QMLFXQTSSX с FLCPXQTSSX с FNSTXQTSSX с FSKAX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий QTSSX и DHAMX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии DHAMX в 1.46%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
DHAMX
Centre American Select Equity Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.81

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.53

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.13

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

11.58

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.81

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.61

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.81

-1.01

Корреляция

Корреляция между QTSSX и DHAMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и DHAMX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и DHAMX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-28.47%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.65%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-28.47%

-23.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-7.59%

-25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-4.20%

-31.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.15%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и DHAMX

Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.93% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.83%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

12.58%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

19.84%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

17.65%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

17.26%

+6.38%