Сравнение QTR с IQQ
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index while IQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. QTR charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IQQ.
Доходность
Сравнение доходности QTR и IQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTR
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.84%
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $16.60K | $22.40K | $39.13K |
Сравнение доходности по годам QTR и IQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -0.28% |
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between QTR and IQQ is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTR vs. IQQ — Ранг доходности на риск
QTR
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTR c IQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTR | IQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTR и IQQ
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки IQQ в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и IQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTR | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -8.80% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -1.14% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -3.39% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и IQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTR | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 25.88% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 25.88% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 25.88% | -7.55% |
Сравнение комиссий QTR и IQQ
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и IQQ
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, тогда как IQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.59% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QTR and IQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.
QTR has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 0.00% for IQQ.
QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while IQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.10% for IQQ.
Подберите оптимальное распределение для QTR и IQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор