Сравнение QTPI с ISCMF
QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QTPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by North Square, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. QTPI is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, QTPI returned 5.30% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QTPI charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности QTPI и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTPI показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
QTPI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTPI и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 1.11% | 7.37% | 0.19% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 0.00% |
Correlation
The correlation between QTPI and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTPI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
QTPI
ISCMF
Сравнение QTPI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTPI | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.31 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.53 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 11.85 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTPI и ISCMF
Максимальная просадка QTPI за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTPI и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTPI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -25.42% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -5.69% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -5.26% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -13.35% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.65% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTPI и ISCMF
Текущая волатильность для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) составляет 1.35%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что QTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTPI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 5.11% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 15.45% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 17.84% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 14.29% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 14.29% | -9.33% |
Сравнение комиссий QTPI и ISCMF
QTPI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTPI и ISCMF
Дивидендная доходность QTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 4.43% | 4.58% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QTPI and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to QTPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, QTPI dropped -4.08% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs 5.30% for QTPI. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QTPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.
QTPI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for ISCMF.
QTPI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: North Square and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QTPI and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTPI и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор