Сравнение QTOC с XLRI
QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QTOC charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности QTOC и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOC показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 8.15%.
QTOC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOC и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 10.87% | 5.12% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
Correlation
The correlation between QTOC and XLRI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOC vs. XLRI — Ранг доходности на риск
QTOC
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTOC c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOC | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOC и XLRI
Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOC | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -7.12% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -1.60% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOC и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOC | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 11.25% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 11.25% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 11.25% | +8.33% |
Сравнение комиссий QTOC и XLRI
QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOC и XLRI
QTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
QTOC and XLRI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QTOC.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 0.00% for QTOC.
QTOC is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for QTOC and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для QTOC и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор