PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOC с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

QTOC и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOC и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOC и GMAR

2026 (YTD)202520242023
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		-3.34%16.79%14.90%22.91%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.42%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.42%.

QTOC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.43%
1 год
12.14%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с SPYQTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с APRQQTOC с EOCTQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий QTOC и GMAR

QTOC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Доходность на риск

QTOC vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.44

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.10

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.83

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

11.87

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.44

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.71

-1.37

Корреляция

Корреляция между QTOC и GMAR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и GMAR

Ни QTOC, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTOC и GMAR

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOCGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-9.11%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-4.50%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-0.57%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.05%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и GMAR

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOCGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.22%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

2.87%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

8.50%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

6.95%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

6.95%

+13.10%