PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с VRTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QTJL returned 20.28% vs 408.15% for VRTL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTJL charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 213.68%.

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-5.10%
1 месяц
-13.08%
С начала года
213.68%
6 месяцев
137.88%
1 год
408.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и VRTL

2026 (YTD)2025
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.92%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		213.68%108.44%

Correlation

The correlation between QTJL and VRTL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.62

The correlation between QTJL and VRTL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и VRTL

Секторы
QTJL
VRTL

Технологии

54.2%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
66.7%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTJL
54.2%
VRTL

-

Коммуникационные услуги

QTJL
15.5%
VRTL

-

Потребительский циклический сектор

QTJL
12.2%
VRTL

-

Потребительский защитный сектор

QTJL
7.6%
VRTL

-

Здравоохранение

QTJL
4.2%
VRTL

-

Промышленность

QTJL
2.8%
VRTL
66.7%

Коммунальные услуги

QTJL
1.4%
VRTL

-

Сырьевые материалы

QTJL
1.2%
VRTL

-

Энергетика

QTJL
0.6%
VRTL

-

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
VRTL

-

Недвижимость

QTJL
0.1%
VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MVLLVRTL с MUUVRTL с RBLU

Доходность на риск

QTJL vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJLVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.60

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.38

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

8.67

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

22.06

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJL vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJLVRTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.60

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

3.10

-2.57

Просадки

Сравнение просадок QTJL и VRTL

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-60.58%

+27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-47.45%

+40.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.98%

+27.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-15.20%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

18.62%

-17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и VRTL

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 33.58%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

33.58%

-33.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

87.68%

-80.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

114.41%

-104.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

124.31%

-103.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

124.31%

-103.89%

Сравнение комиссий QTJL и VRTL

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и VRTL

Ни QTJL, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QTJL and VRTL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (33.58%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 408.15% vs 20.28% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 408.15% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

QTJL and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 1.50% for VRTL.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор