Сравнение QTJL с SCDL
QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds. QTJL is actively managed, while SCDL is passively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.18%/yr vs 23.90%/yr for SCDL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTJL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности QTJL и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJL показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 38.78%.
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 38.78%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTJL и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.32% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 38.78% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 15.47% |
Correlation
The correlation between QTJL and SCDL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between QTJL and SCDL has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJL vs. SCDL — Ранг доходности на риск
QTJL
SCDL
Сравнение QTJL c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTJL | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 5.38 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 13.52 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTJL | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.54 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QTJL и SCDL
Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJL | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -34.87% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -10.19% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -32.79% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.57% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -11.95% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 4.04% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJL и SCDL
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.30%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJL | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 5.21% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 14.82% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 21.64% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 29.02% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 28.88% | -8.46% |
Сравнение комиссий QTJL и SCDL
QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJL и SCDL
Ни QTJL, ни SCDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTJL and SCDL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (5.21%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs SCDL's -34.87%.
On 3-year performance, SCDL leads with 23.90% vs 19.18% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCDL has performed better with a 23.90% return vs 19.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
QTJL and SCDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and UBS. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 0.95% for SCDL.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJL и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор