PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с DFEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. QTJL is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.18%/yr vs 69.28%/yr for DFEN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTJL charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 11.16%.

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
8.80%
1 месяц
20.99%
С начала года
11.16%
6 месяцев
26.30%
1 год
71.41%
3 года*
69.28%
5 лет*
28.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и DFEN

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		11.16%156.62%27.07%24.70%6.99%-23.25%

Correlation

The correlation between QTJL and DFEN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.52

The correlation between QTJL and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и DFEN

Секторы
QTJL
DFEN

Технологии

54.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
19.7%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTJL
54.2%
DFEN
0.0%

Коммуникационные услуги

QTJL
15.5%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

QTJL
12.2%
DFEN

-

Потребительский защитный сектор

QTJL
7.6%
DFEN

-

Здравоохранение

QTJL
4.2%
DFEN

-

Промышленность

QTJL
2.8%
DFEN
19.7%

Коммунальные услуги

QTJL
1.4%
DFEN

-

Сырьевые материалы

QTJL
1.2%
DFEN

-

Энергетика

QTJL
0.6%
DFEN

-

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
DFEN

-

Недвижимость

QTJL
0.1%
DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

QTJL vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJLDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.13

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.77

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.72

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

4.11

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJL vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJLDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QTJL и DFEN

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-91.36%

+57.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-41.75%

+35.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-43.13%

+20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.15%

+27.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-45.26%

+37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

17.45%

-16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и DFEN

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.30%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

23.68%

-23.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

53.64%

-46.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

63.76%

-53.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

60.27%

-39.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

71.52%

-51.10%

Сравнение комиссий QTJL и DFEN

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и DFEN

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTJL and DFEN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (23.68%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs DFEN's -91.36%.

On 3-year performance, DFEN leads with 69.28% vs 19.18% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEN has performed better with a 69.28% return vs 19.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 0.99% for DFEN.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор