Сравнение QTJA с FFTY

С начала года, QTJA показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью -2.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTY равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QTJA и FFTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

QTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и FFTY.

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) составляет 6.54%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что QTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.